ARIMA

目录·华宇(Arima)集团
·自回归综合移动平均模型



华宇(Arima)集团


成立于1989年的华宇(Arima)集团,在李森田董事长领导下,由研发及生产制造膝上型计算机产品之创始公司成长为至今拥有信息、无线通讯、光电、显示器、能源储存装置等设计和制造生产能力的多角化大型国际企业集团,并且在台湾、中国大陆、日本、美国、英国、荷兰等拥有一万二千余名员工。

自回归综合移动平均模型


Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记为ARIMA。是由博克思 (Box)和詹金斯 (Jenkins)于70年代初提出的一著名时间序列预测方法,所以又称为box-jenkins模型、博克思-詹金斯法。其中ARIMA(p,d,q)称为差分自回归移动平均模型,AR是自回归, p为自回归项; MA为移动平均,q为移动平均项数,d为时间序列成为平稳时所做的差分次数。

相关词条:
ARIMA模型  
 
自定义分类:
IT
 
贡献者:
hr04579Gilgamesh
Copyright © 1999-2024 C114 All Rights Reserved | 联系我们 | 沪ICP备12002291号-4