ARIMA模型（Autoregressive Integrated Moving Average Model）全称为差分自回归移动平均模型，由美国统计学家 Box 和英国统计学家 Jenkins 提出，是在ARMA模型的基础上增加了差分运算的时间序列分析模型。即将自回归模型（AR）、移动平均模型（MA）和差分法结合，就得到了差分自回归移动平均模型。
